Курсы валют
на 11.07.2020 Курс доллара США
Курс евро
Биржевой курс доллара США
Биржевой курс евро

Все валюты

Сегодня воскресенье, 12.07.2020, в канале: организаций: 2974, пресс-релизов: 11341, исследований: 137
Опубликован 09.03.2020 19:43
Приручите Dragon – наша новая бесплатная программа прогнозирования

Рискфин. Приручите Dragon – наша новая бесплатная программа прогнозирования   Приручите Dragon – новая бесплатная программа прогнозирования временных рядов «Riskfin Dragon» v 1.0.
ООО «Рискфин» бесплатно, на условиях открытой лицензии предлагает банкам, предприятиям, финансовым и нефинансовым организациям программу прогнозирования временных рядов «Riskfin Dragon» v 1.0. Программа будет полезна при отсутствии навыков программирования, или недостаточности функциональных возможностей Excel.
Кому: аналитикам, риск-менеджерам, финансовым директорам, маркетологам, участникам рынка ценных бумаг.
Программу можно использовать везде, где требуется прогноз и есть ряды данных ретроспективных наблюдений:
- В производстве, финансовой деятельности и ритейле, например, для прогнозирования цен, в т.ч. на сырье, материалы, готовую продукцию; затрат - на основе прогноза цен на их составляющие; выручки (в рублях и штуках) на основе заданных затрат; объема спроса и предложения на продукцию и услуги; складских остатков; притока/оттока клиентов и др.;
- В управлении и оптимизации производственных процессов, например, прогноза отказов и брака, уровня загрузки и пр.;
- Прогнозирования курсов валют, акций, облигаций, опционов, фьючерсов и других фондовых инструментов;
- Прогнозирования отдельных элементов моделей оценки кредитоспособности заемщика (выручки, прибыли и др.);
- Анализа и оценки рисков в различных сценариях.
Подробнее.
Модель прогнозной функции строится на основе анализа исторических (или гипотетических) дискретных данных, равноотстоящих друг от друга по времени, с учетом их взаимосвязей и сезонности. Точность результата определяется вероятностными пределами по обе стороны от прогнозируемого значения, отражающими максимум и минимум, в границах которых оно будет находиться с вероятностью, заданной пользователем. Границы доверительного интервала определяются величиной остаточного «шума» - качеством построенной модели (чем меньше точность модели, тем шире границы доверительного интервала (тем больше «пасть дракона»).
Дополнительно.
В основе «Riskfin Dragon» v 1.0 - автоматическое построение ARIMA-моделей (модели авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего). Параметры модели определяются порядком моделей авторегрессии и скользящего среднего, величиной весов наблюдений и факторов отклонения, а также степенью оператора разности процесса для приведения его к стационарному виду.
Еще одна возможность программы позволяет на основе прогноза стоимости базовых активов определять цену европейских опционов Call и Put для различных уровней цен исполнения опционных контрактов (страйков) и процентных ставок. Методология, разработанная ООО «Рискфин» на основе модифицированного подхода Мертона, Блэка и Шоулза позволяет использовать в расчетах результаты прогнозирования значений базовых активов, что значительно повышает точность определения цены опционных контрактов и дает возможность применения в арбитражных стратегиях.

Ньюсмейкер: Рискфин
Сайт: www.riskfin.ru/news/154/966
Печать
Страны: Россия